Advanced Derivatives

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
A Mendrisio (Svizzera)

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  • Corso
  • Mendrisio (Svizzera)
Descrizione

Descrizione This second-year master course covers advanced models of derivative securities. We will alternate lectures and exercise sessions.

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Mendrisio
Tessin, Svizzera
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Cosa impari in questo corso?

Derivative markets
Mercati azionari

Programma

Descrizione

This second-year master course covers advanced models of derivative securities. We will alternate lectures and exercise sessions.

  1. Finite Differences
  2. Simulation Methods
  3. Exotic Options
  4. Advanced numerical methods
  5. The standard and the LIBOR Market Model
  6. Credit risk and credit derivatives
  7. Mishaps in derivative markets.

The course will be mostly based on the book by Hull, "Options Futures and Other Derivatives", class notes and academic papers.


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