La Centrale dei Rischi: Corso Base

OBIETTIVI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

LE CATEGORIE DI CENSIMENTO
- I rischi per cassa
- I crediti di firma
- Le garanzie ricevute
- I contratti derivati
- Le altre informazioni

IL MODELLO DI RILEVAZIONE
- Le variabili di classificazione
- Le classi di dati

LE OPERAZIONI "PARTICOLARI" - RIFLESSI SULLA SEGNALAZIONE

RISCHI AUTOLIQUIDANTI
- Il pro soluto sul cedente
- Il trattamento di cessioni, factoring e sconti pro soluto con evidenza del ceduto
- Le statistiche sui crediti scaduti in sezione informativa

I DERIVATI FINANZIARI
- Perimetro di segnalazione
- Ammontare segnalabile
- I derivati strutturati
- Gli accordi di netting

IL TRATTAMENTO DELLE SOFFERENZE E DEI PASSAGGI A PERDITA
- Le sofferenze "al lordo"
- Le perdite da dati di flusso a dati di stock

I CREDITI PER CASSA IN POOL
- Rilevazione nella categoria pertinente dei rischi per cassa e in 3 voci informative
- Oneri per le capofila
- Warning sui tipi di fidi utilizzabili

CENNI SULLA SOLUZIONE PUMA2 DELLA BANCA D'ITALIA
- Gli strumenti di analisi automatica (tabella decisionale e nota tecnica)
- Il processo elaborativo

DESCRIZIONE DEI CONCETTI BASE E DELLE RELAZIONI TRA
- Fidi
- Garanzie
- Rapporti

APPROFONDIMENTI SU:
- Accordato / accordato operativo / utilizzato
- Margini e sconfinamenti
- Valore della garanzia
- Importo garantito
- Rischio indiretto

CLASSIFICAZIONE DEI FIDI E DELLE GARANZIE (REALI E PERSONALI)
- Specifiche
- Promiscue (RIPA e CAUA)
- Generiche
- Plurime
- I fidi fittizi
- I motivi di opportunità dei fidi specifici
- Le garanzie da convenzione
- Le garanzie personali di prima/seconda istanza
- Le garanzie reali esterne

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FRUIBILITÀ DEI DATI ED ESEMPI

LE GARANZIE ESTERNE
- La necessità di una ripartizione aziendale flessibile
- Le modalità di applicazione dei criteri di valorizzazione degli importi e intestazione delle posizioni

LO "STATO DEL RAPPORTO"
- Esposizioni in sofferenza
- I clienti in incaglio
- I rapporti ristrutturati
- Gli inadempimenti persistenti

LA "PAST DUE"
- Nozioni
- Necessità di un trattamento aziendale giornaliero
- Correlazioni sensibili tra modelli di rischio diversi
- Funzioni di calcolo

LE NOVITA' PREVISTE NEL 13° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 139/91
- Il ruolo dell’intermediario: responsabilità e obblighi
- Le novità sullo “Stato del rapporto”: crediti contestati e non contestati
- La nuova variabile di classificazione relativa alla “Qualità del credito”: deteriorati e non deteriorati
- Comunicazione del passaggio a sofferenza

LE NOVITÀ DEL 3° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 140/91
- Le logiche sottostanti la nuova Anagrafe Generale dei censiti
- La classificazione ATECO 2007 per il censimento delle imprese non finanziarie