Master in Risk Management

Risk Management in Banca

Captha
A Miano
Sconto iscrizione anticipata

2.500 € 2.000 
+IVA
Vuoi parlare del corso con un consulente?

Informazione importanti

  • Master
  • Miano
  • Durata:
    10 Giorni
  • Quando:
    25/03/2017
  • Crediti:
Descrizione

School of Banking & Finance presenta su emagister.it il Master in Risk Management, con l'obiettivo di formare professionisti nel settore che supportino le decisioni di diverse aziende in termini di rischio e redditività, da un punto di vista strategico.

Durante il Master si tratteranno argomenti come le funzioni del capitale in banca, i piani di ricapitalizzazioni delle diverse banche, il rischio di credito, la misurazione del rischi di liquidità, il rischi di mercato, il rischio operativo, il bilancio della banca, i rischio di controparte, la regolamentazione del rischio di liquidità, ecc.

Captha offre ai partecipanti la possibilità di acquisire le conoscenze necessarie per determinare il capitale economico adeguato. Il Master affronterà i principi che permettono un efficace ed adeguato processo di allocazione del capitale ed una politica di gestione centrata nella creazione di valore per gli azionisti.

Informazione importanti

Earlybird: Entro il 20 dicembre 2016 è prevista un'agevolazione del 20% sul costo d'iscrizione.

Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo Orario
25 marzo 2017
Miano
Milano, Italia
Visualizza mappa
Sabato 10:00 - 18:00

Domande più frequenti

· Quali sono gli obiettivi del corso?

Il Master ha l'obiettivo di formare Risk Manager professionisti in grado di supportare, dal punto di vista metodologico e strategico, le decisioni aziendali e i relativi impatti in termini di rischio e redditività.

· A chi è diretto?

Il Master si rivolge a chi lavora in Banca e desidera indirizzare la carriera professionale in un'area più specialistica e di estrema attualità e importanza, al fine di comprendere logiche, principi e tecniche del Risk Management.

· Requisiti

Laurea

· In cosa si differenzia questo corso dagli altri?

Alta qualità della faculty, didattica fortemente operativa, master e corsi aggiornati costantemente.

· Quali saranno i passi successivi alla richiesta di informazioni?

La segreteria didattica fornirà via mail tutte le informazioni su calendario, programma e costi del Master.

Opinioni

M

23/06/2015
Il meglio E' stata una buona esperienza. Ho già frequentato un Master nel mio Paese (Brasile), ed è stato interessante avere un altro punto di vista. Gli insegnanti sono molto preparati

Da migliorare niente.

Consiglieresti questo corso? Sí.
A

01/02/2014
Il meglio Il master ha rispettato le mie aspettative, venivo da studi nel settore della finanza e delle assicurazioni e cercavo un master del settore bancario che potesse aiutarmi a implementare le mie competenze. Con Risk Management ho realizzato il mio obiettivo, contenuti e docenti di qualità.

Da migliorare Nulla, esperienza positiva

Consiglieresti questo corso? Sí.

Cosa impari in questo corso?

Risk Management
Rischio di credito
Rischio di liquidità
Rischio di tasso di interesse
Rischio di mercato
Rischio operativo
Regolamentazione del rischio di liquidità
Misurazione del rischio di liquidità
Gestione del Capitale
Piani di ricapitalizzazioni varati dalle banche

Professori

La Faculty del Master
La Faculty del Master
Disponibile sul sito della Scuola.

Programma

MODULO1/ LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI IN BANCA E LA REGOLAMENTAZIONE DEL CAPITALE
I rischi finanziari in Banca
  • La funzione creditizia e l'integrazione con l'attività mobiliare
  • Incertezza, informazione e rischio
  • Equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Banca


Politica economica, analisi di scenario e impatto sulle variabili finanziarie
  • Analisi dell'economia reale e del ciclo economico e influenza sulle variabili finanziarie
  • Analisi delle correlazioni tra politica monetaria, economia reale e mercati finanziari
  • Analisi e previsioni sul mercato dei tassi di interesse, mercato dei cambi e mercato azionario
  • Analisi della stampa finanziaria e dei principali grafici e indicatori connessi all'analisi dello scenario economico


La regolamentazione del Capitale
  • L'accordo di Basilea II
  • I requisiti relativi ai rischi di mercato
  • Il I pilastro (requisiti minimi di capitale)
Il rischio di Credito Il rischio operativo I rischi di mercato
  • Il II pilastro (il processo di controllo prudenziale)
Il processo interno di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)
  • Il III pilastro (la disciplina del mercato)
Perchè è importante una disciplina di mercato Quali informazioni pubblicare

Processo di Controllo Prudenziale e Impatti Organizzativi
  • Nuovi ruoli e responsabilità delle funzioni Risk Management, Controllo di Gestione, Internal Auditing e Compliance


MODULO 2 / IL BILANCIO DELLA BANCA
  • Il bilancio bancario: principi generali
  • Struttura del bilancio: relazione sulla gestione, schemi obbligatori e nota integrativa
  • Impatti IAS (Rappresentazione contabile dei rischi, hedge accounting, impairment e fair value ora fundamental value….)
  • Approfondimenti sulla nota integrativa
  • I rischi nella nota integrativa
  • Case study

MODULO 3 / RISCHIO DI CREDITO
  • Definizione del rischio di credito;
  • La misurazione del rischio di credito
  • Le variabili del rischio di credito: PD, LGD, EAD
  • Perdita attesa e Perdita inattesa: approccio binomiale
  • La regolamentazione di vigilanza per il rischio di credito: approccio Standard e IRB;
  • Il rating delle ECAI: obiettivi e approcci metodologici;
  • I sistemi di rating interni: modalità di costruzione
  • I sistemi di rating: il punto di vista regolamentare
  • I sistemi di rating in Italia: stato dell’arte
  • La validazione dei sistemi di rating
  • L’utilizzo dei rating nel processo del credito: il pricing at risk
  • Esercitazioni: calcolo della perdita attesa/inattesa su n posizioni. Calcolo del relativo assorbimento patrimoniale di vigilanza, pricing at risk;
  • Il rischio di concentrazione del portafoglio crediti;
  • La concentrazione single-name e le regole di vigilanza;
  • La concentrazione geo-settoriale e il progetto ABI-PWC;
  • Il CreditVaR e i modelli di portafoglio ;
  • L’approccio delle migrazioni: Credit Metrics
  • L’approccio attuariale: CreditRisk+
  • Esercitazioni: applicazioni di CreditMetrics e di CreditRisk+
  • La mitigazione del rischio di credito: strumenti e tecniche;
  • La mitigazione del rischio di credito e la regolamentazione di vigilanza prudenziale;
  • Il trattamento delle garanzie funded e unfunded nell’approccio Standard e IRB;
  • La cartolarizzazione tradizionale: obiettivi, attori coinvolti, rischi e trattamento prudenziale;
  • La cartolarizzazione sintetica: obiettivi, attori coinvolti, rischi e trattamento prudenziale;
  • Basilea 3 e le cartolarizzazioni
  • Cartolarizzazione dei prestiti: casi studio

MODULO 4 / RISCHIO OPERATIVO
  • Perimetro Basilea II
  • Esempi e casi
  • Overview normativa
  • Disciplina prudenziale della Banca d'Italia
  • Metodi di Misurazione (BIA, TSA, AMA)
  • Uso combinato dei metodi di misurazione
  • Informativa al pubblico


Perimetro Solvency II
  • Overview normativa
  • Disciplina Solvency II e ISVAP
  • Metodi di Misurazione (SCRop - modelli interni)


Dalla teoria alla pratica: costruzione di un modello interno
Case study

MODULO 5 / RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
  • Il rendimento dei titoli obbligazionari e la relazione prezzo rendimento
  • Gli indicatori di rischio: volatilità, duration, convexity
  • Performance e rischio nei portafogli obbligazionari
  • Teorema dell’immunizzazione
  • Alm
  • Maturity Gap Analysis
  • Duration Gap Analysis
  • Reporting
  • Approfondimenti
  • Strumenti finanziari derivati (IRS e Opzioni) per la gestione del rischio di tasso di interesse


MODULO 6 / RISCHIO DI LIQUIDITA’

Metodologie e tecniche per la misurazione del rischio di liquidità
  • Tecniche di liquidity gap (maturity ladder)
  • Misure tradizionali e misure innovative del rischio liquidità
  • Market liquidity Risk e Funding liquidity Risk
  • Analisi di scenario e analisi di stress
  • Procedure per la gestione del rischio di liquidità
  • Rischio di liquidità e gestione delle crisi: stress testing e contingency plans

MODULO 7 / RISCHIO DI MERCATO

  • Definizione del rischio di mercato
  • La misurazione del rischio di mercato. I coefficienti di sensibilità: utilizzi e limiti
  • Il rischio di posizione nella regolamentazione di vigilanza
  • L’accantonamento patrimoniale per i titolo obbligazionari
  • L’accantonamento patrimoniale per i titoli equity;
  • L’accantonamento patrimoniale per le opzioni;
  • La misurazione del rischio di mercato: il market VaR
  • L’approccio Parametrico o delle varianze covarianze
  • Il mapping delle posizioni di rischio
  • I modelli per la stima della volatilità
  • La stima della volatilità con dati storici
  • La previsione della volatilità con ARCH e Garch
  • La stima di covarianze e correlazioni
  • Caso studio: stima della volatilità
  • I modelli di simulazione
  • Le simulazioni storiche
  • Le simulazioni montecarlo
  • Backtesting di un modello Var
  • Il rischio di mercato e le disposizioni di vigilanza
  • L’accantonamento patrimoniale in opzione
  • L’accantonamento patrimoniale per il rischio di mercato: utilizzo dei modelli Var
  • La validazione dei modelli Var
  • Le novità di Basilea3 in materia di rischio di mercato: IRC e stressed VAR
  • Caso studio: il Var di Simulazione


MODULO 8 / GESTIONE DEL CAPITALE E CREAZIONE DI VALORE
La gestione del capitale
  • Il processo di allocazione del capitale
  • Costo del capitale e creazioen di valore
  • La misurazione delle performance corrette per il rischio (RAPM): problemi e soluzioni alternative al calcolo del Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) e dell'Economic Value Added (EVA) in Banca
  • L'utilizzo degli strumenti ibridi di patrimonializzazione


L'allocazione del capitale: profili teorici e aspetti operativi

  • La valutazione dell'adeguatezza del livello di capitalizzazione della banca
  • La misurazione del capitale a rischio complessivo della banca
  • Capitale a rischio, capitale necessario e patrimonio
  • Il processo di allocazione del capitale
  • Dall'ICAAP alla capital allocation


La divisionalizzazione, l'allocazione del capitale e il processo di creazione di valore in banca

  • L'evoluzione della struttura organizzativa delle banche italiane e i nuovi approcci nella pianificazione e nella gestione del capitale
  • L'allocazione del capitale e la misurazione delle performance per aree d'affari/business
  • Il contributo delle diverse divisioni della banca alla creazione di valore
  • Gli indicatori di performance
  • La gestione attiva del capitale

MODULO 9 / RISK MANAGEMENT
  • Struttura di una funzione di Risk Management
  • Banche e compagnie di assicurazione: tipologie di rischi
  • Regolamentazione
  • Requisiti patrimoniali regolamentari
  • Stress test
  • International Accounting Standard (IAS) e Risk Management
  • Operatività nel Financial Risk Management
1 limiti di investimento 2 modelli di pricing 3 indicatori di sensitivity 4 value at risk (VaR) 5 scenario analysis

Confronta questo corso con altri simili
Leggi tutto