Risk Management: Corso Base
Corso
A Roma
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
Roma
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Ore di lezione
23h
Obiettivo del corso: Fornire un quadro completo e organico di tutti i rischi a cui è esposta la banca anche alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza (Rischi di II Pilastro) - Acquisire strumenti e tecniche per la misurazione e la gestione dei diversi tipi di rischio - Esaminare gli impatti delle disposizioni normative e regolamentari sulla misurazione e la gestione dei rischi - Individuare possibili e necessarie modalità di integrazione tra le funzioni Risk Management, Pianificazione e Controllo e Capital Management in un'ottica strategica sempre più ampia e globale. Rivolto a: Risk Management - Finanza - Pianificazione e Controllo di Gestione - Internal Auditing e Compliance - Organizzazione e Sistemi Informativi.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Professori
Floriana Filippini
Risk Manager
Dexia Crediop
Mario Vellella
Responsabile Ufficio Rischi Operativi
Bancoposta
Rossano Giuppa
Responsabile Direzione Pianificazione, Rischi e Compliance
Bcc di Roma
Programma
LA GESTIONE DEI RISCHI IN BANCA: ASPETTI GESTIONALI E REGOLAMENTARI
- Gli orientamenti della vigilanza internazionale
- Basilea 2 e i 3 Pilastri
- I rischi di Primo Pilastro
- I rischi di Secondo Pilastro
- Il processo di controllo prudenziale: impatti gestionali ed organizzativi sul Risk Management
IL RISCHIO DI CREDITO
- La misurazione del rischio di credito
- Le variabili del rischio di credito: PD, LGD, EAD
- Perdita attesa e perdita inattesa: approccio binomiale
- I sistemi di rating: modalità di costruzione/determinazione
- Il punto di vista regolamentare: approccio standard e approcci avanzati
IL RISCHIO DI MERCATO
- L’approccio parametrico o varianze-covarianze: il Value at Risk (VAR)
- I modelli di simulazione (Modello Monte Carlo)
- La valutazione dei modelli VAR
- Pregi, limiti e applicazioni dei modelli VAR
TESTIMONIANZA SUL RISCHIO OPERATIVO
- La rilevanza del rischio Operativo
- L’identificazione del rischio operativo
- Il modello di misurazione: le problematiche legate alla misurazione del rischio
- Le scelte di Vigilanza e i criteri di selezione
- Lo schema di misurazione integrata
IL RISCHIO DI TASSO E DI LIQUIDITÀ
- La misurazione del rischio di tasso di interesse: modelli e strumenti di Asset-Liability Management
- Metodologie e tecniche per la misurazione del rischio di liquidità
GLI ALTRI RISCHI DI SECONDO PILASTRO
- Rischio di concentrazione, residuo, cartolarizzazione e altri
DAL RISK MANAGEMENT AL CAPITAL MANAGEMENT
- La gestione del capitale e la creazione di valore
- L’allocazione del capitale
- La stima della redditività corretta per il rischio
- Costo del capitale e creazione di valore
- Risk Management, Capital budgeting e Capital Management
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