Risk Management: Corso Base

Corso

A Roma

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Roma

  • Ore di lezione

    23h

Obiettivo del corso: Fornire un quadro completo e organico di tutti i rischi a cui è esposta la banca anche alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza (Rischi di II Pilastro) - Acquisire strumenti e tecniche per la misurazione e la gestione dei diversi tipi di rischio - Esaminare gli impatti delle disposizioni normative e regolamentari sulla misurazione e la gestione dei rischi - Individuare possibili e necessarie modalità di integrazione tra le funzioni Risk Management, Pianificazione e Controllo e Capital Management in un'ottica strategica sempre più ampia e globale. Rivolto a: Risk Management - Finanza - Pianificazione e Controllo di Gestione - Internal Auditing e Compliance - Organizzazione e Sistemi Informativi.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Roma
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Viale Marconi, 905

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Opinioni

Professori

Floriana Filippini

Floriana Filippini

Risk Manager

Dexia Crediop

Mario Vellella

Mario Vellella

Responsabile Ufficio Rischi Operativi

Bancoposta

Rossano Giuppa

Rossano Giuppa

Responsabile Direzione Pianificazione, Rischi e Compliance

Bcc di Roma

Programma

LA GESTIONE DEI RISCHI IN BANCA: ASPETTI GESTIONALI E REGOLAMENTARI

  • Gli orientamenti della vigilanza internazionale
  • Basilea 2 e i 3 Pilastri
  • I rischi di Primo Pilastro
  • I rischi di Secondo Pilastro
  • Il processo di controllo prudenziale: impatti gestionali ed organizzativi sul Risk Management


IL RISCHIO DI CREDITO

  • La misurazione del rischio di credito
  • Le variabili del rischio di credito: PD, LGD, EAD
  • Perdita attesa e perdita inattesa: approccio binomiale
  • I sistemi di rating: modalità di costruzione/determinazione
  • Il punto di vista regolamentare: approccio standard e approcci avanzati


IL RISCHIO DI MERCATO

  • L’approccio parametrico o varianze-covarianze: il Value at Risk (VAR)
  • I modelli di simulazione (Modello Monte Carlo)
  • La valutazione dei modelli VAR
  • Pregi, limiti e applicazioni dei modelli VAR


TESTIMONIANZA SUL RISCHIO OPERATIVO

  • La rilevanza del rischio Operativo
  • L’identificazione del rischio operativo
  • Il modello di misurazione: le problematiche legate alla misurazione del rischio
  • Le scelte di Vigilanza e i criteri di selezione
  • Lo schema di misurazione integrata


IL RISCHIO DI TASSO E DI LIQUIDITÀ

  • La misurazione del rischio di tasso di interesse: modelli e strumenti di Asset-Liability Management
  • Metodologie e tecniche per la misurazione del rischio di liquidità


GLI ALTRI RISCHI DI SECONDO PILASTRO

  • Rischio di concentrazione, residuo, cartolarizzazione e altri


DAL RISK MANAGEMENT AL CAPITAL MANAGEMENT

  • La gestione del capitale e la creazione di valore
  • L’allocazione del capitale
  • La stima della redditività corretta per il rischio
  • Costo del capitale e creazione di valore
  • Risk Management, Capital budgeting e Capital Management

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