Spread Trading Systems

Nel corso Spread Commodities (Seasonals & Spread Trading con i Futures sulle Commodities) spieghiamo cosa significa operare "in Spread" con due strumenti: l'attenzione è rivolta, in particolare, ai contratti Futures, per prendere in esame il potenziale offerto da una corretta analisi delle tendenze stagionali (che sulle commodities sono molto affidabili).

In questa giornata di corso vogliamo spingerci oltre, mostrandovi come si possa operare in Spread in maniera Meccanica, testando autonomamente una tendenza stagionale sul grafico di uno spread, o un qualunque altro setup di ingresso in posizione di natura tecnica o quali siano le migliori scelte di position sizing (con quanti contratti entrare) e position management (come gestire la posizione).

...e non solo sui Futures sulle Commodities...

...in questa giornata estendiamo questi ragionamenti anche ad altri sottostanti:

- Futures sugli Indici Azionari o Obbligazionari...

- Forex...

- mercato Azionario...

Tutti i codici dei trading Systems impiegati in questa giornata e tutti i Workspace per il monitoraggio a fine giornata delle stagionalità sugli Spread, sui singoli Futures o dei segnali sulle Coppie di Azioni su cui lavorare Convergence Trading, sono a disposizione del partecipante (con codice aperto,per modificare e testare differenti setup di ingresso e gestione della posizione)

Queste sono alcuni degli argomenti presi in esame nel corso di questa giornata:

1) Come costruire correttamente uno Spread e come effettuare backtest automatici sullo Spread.

2) Divergence Spread Trading basato sulle Stagionalità: la ricerca e la validazione di pattern stagionali... in un articolo un pò provocatorio ci siamo chiesti se si poteva fare a meno del Moore Research (che è uno dei siti che utilizziamo nella giornata base dedicata allo Spread Commodities - puoi leggerlo cliccando qui): in questa giornata vediamo come poter individuare autonomamente (e testare) ogni tipo di tendenza stagionale (di qualunque durata) e soprattutto misurarne l'efficacia congiuntamente ad un segnale tecnico di ingresso in posizione (e non semplicemente sulla base di ingressi ed uscite in date predefinite). Abbiamo integrato nello stesso trading system una logica di ingresso di tipo Trend Following e una di tipo Reversal (impiegando gli stessi parametri e settaggi per una ventina di stagionalità su Spread e altrettante sui singoli Future che prenderemo in esame). Puoi esaminare altri esempi in questo articolo di inroduzione all'operatività Meccanica sugli Spread.

3) Spread Trading con più di due sottostanti: il Crush Spread sulle Commodities Agricole...

4) Spread Trading basato sulla Statistica (Convergence Spread Trading) e sull'Analisi Tecnica applicata al grafico dello Spread (ma backtestata meccanicamente attraverso trading systems che sono a disposizione dei partecipanti).