Teoria delle decisioni

Il corso introduce gli elementi di modellizzazione che sono alla base della scelte economiche in condizioni di incertezza. In un contesto generale vengono dapprima introdotti i concetti di regola decisionale, funzione di perdita e ordinamento delle regole decisionali. Il corso si sviluppa in seguito in direzione dei problemi di scelta ottimale in economia. Sono considerati i problemi di massimizzazione dell’utilità attesa in un contesto statico, o uni-periodale, costruendo sui concetti presentati nei corsi di microeconomia A e B. Successivamente sono introdotti alcuni elementi nel contesto dinamico, o multi-periodale (programmazione dinamica). Il corso discute i metodi di ottimizzazione vincolata necessari alla determinazione della decisione ottima e discute varie applicazioni, ad esempio in finanza (come nelle decisioni di investimento), assicurazione, macroeconomia, o management.

Riferimenti bibliografici

L. Eeckhoudt, C. Gollier, E. Schlesinger, Economic and Financial Decisions under Risk, Princeton University Press, 2005.
C. Gollier, The Economics of Risk and Time, MIT press, 2001.