Trading Systems & Money Management

QTLab
A Roma

990 
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  • 9 ore di lezione
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Trading System e Money Management: l'ingresso in posizione è la cosa più sopravvalutata... È la gestione dela posizione e le scelte di dimensionamento che fanno la differenza...

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Trading Meccanico con Azioni + Opzioni”… ovvero l’operatività congiunta su due strumenti (il primo lineare, il secondo non lineare, il cui valore quindi dipende non solo dal prezzo dell’azione, ma anche dal passaggio del tempo e dalla volatilità) perInvestire sui Mercati Azionari con un edge (un “vantaggio”) che solo le Opzionipossono dare. Il programma su cui si articola questa giornata di corso è il seguente:

Cosa funziona sui Mercati Azionari

In questa giornata di corso iniziamo dall'Azionario, ed in particolare dalla presentazione di alcuni trading systems che si basano su indicatori molto noti (e diffusi su ogni piattaforma di Trading) per individuare dei panieri di azioni che rispondono bene a queste logiche. Se prendo in esame un indicatore come lo Stocastico, non posso pretendere che funzioni su tutti i titoli, ma posso individuare un paniere di Azioni su cui "risponde bene".

Discrezionalità?...No, Grazie...

Non ci basta “dare un’occhiata” al grafico per sapere se una Azione "risponde bene" ad una delle logiche di trading che presentiamo ai partecipanti: questa operatività si basa su regole precise e setup rigidi, ed è possibile, per ogni azione, osservare come avrebbe performato il sistema negli ultimi anni per individuare su quali azioni possiamo lavorare e su quali no. Si tratta di un sistema di trading "completo", che individua i punti di ingresso ma soprattutto mi dice a priori come dovrò gestire la posizione.

Arrivati a questo punto, il partecipante ha fatto proprie delle tecniche efficaci per fare trading su quelle azioni su cui questa metodologia risponde meglio... ma è facendo un ulteriore passaggio e combinando Azioni e Opzioni, che si arriva a sfruttarne il vero potenziale… partendo proprio con l’individuare su quali Azioni andare a rialzo o ribasso per poi definire la strategia con le Opzioni più adatta per poter operare su questo segnale, adattando il Money Management alle caratteristiche dello strumento utilizzato.

Il punto di arrivo di questa giornata di corso è la costruzione di un portafoglio di posizioni sia a rialzo che a ribasso (Long/Short), per mantenere sempre sotto controllo l'esposizione a shock improvvisi sul mercato. Questa operatività può essere efficacemente combinata con l'Operatività Non Direzionale basata su strutture come gli Iron Condor, soprattutto se utilizzati nella variante Unbalanced proprio per equilibrare il nostro portafoglio di posizioni. Per approfondire l'operatività Non Direzionale con le Opzioni vi invitiamo a prendere in considerazione questa giornata di corso (sviluppabile anche con delle coaching personalizzate e tarate sulle esigenze del partecipante).

...questo Trading System sull'Azionario funziona! Posso tradarlo con le Opzioni?

Non tutti i sistemi di trading che funzionano bene su un sottostante come una Azione, un Future o un Cambio valutario, si prestano ad essere tradati con la stessa efficacia utilizzando le Opzioni... non basta, quindi, semplicemente cambiare strumento e pretendere di ottenere risultati migliori, ma bisogna piuttosto comprendere come intervenire sulle regole di gestione della posizione per adattarlo alle caratteristiche delle Opzioni.

Questa giornata di corso, quindi, si rivela estremamente interessante:

1) per chi ha operato finora sul mercato azionario, magari con regole discrezionali, seguendo qualche idea o l'istinto, e vuole capire come poter stare sul mercato in maniera più meccanica, con regole precise, affiancando alle Azioni uno strumento come le Opzioni che permette di controllare meglio il rischio (eliminiamo, ad esempio, il rischio di un gap sfavorevole, che sull'azione avrebbe causato non pochi grattacapi...)

2) per chi non può seguire i mercati tutto il giorno, davanti ad un grafico in attesa di un segnale intraday che non arriva... Questa operatività si basa su grafici DAILY

3) per chi ha già una certa esperienza nel trading meccanico, e vorrebbe adattare qualcuno dei suoi trading systems per essere utilizzato con le Opzioni:in questa giornata vedremo come si fa a capirlo e su quali aspetti agire per poterlo adattare.

...puoi approfondire meglio questa operatività leggendo questi due articoli:

Un Portafoglio di un centinaio di Azioni...

Trading Meccanico Direzionale Con le Opzioni

Azionario ... 8 Mesi dopo...

...oppure guardando questo VIDEO regisrato al TOL Expo 2013 in cui il docente introduce questo tipo di operatività


Le Tecniche spiegate in questo corso sono applicabili a qualsiasi mercato azionario su cui esiste la possibilità di negoziare Opzioni; i mercati Americani restano quelli più liquidi e con il maggior numero di sottostanti su cui poter lavorare, ma trattandosi di una operatività "di posizione" vanno benissimo anche l'Eurex o il mercato Italiano o quello Inglese.

Questa operartività è la stessa oggetto del servio Segnali Operativi - PORTAFOGLIO AZIONARIO che da Ottobre 2013invia tutti i giorni le operazioni che vengono individuate dai Trading Systems su Azionario spiegati in questa giornata di corso (e che sono messi a disposizione dei partecipanti con codice aperto): questi sono i risultati dell'ultimo trimestre del 2013 (da quando il servizio è attivo)...

.e questa l'equity dell'intera annata 2013 prodotta da questa operatività...

Perchè le Azioni e non un Future?

...ottima domanda... vediamo come combinare Opzioni e Future (o strumenti lineari in leva come il cambio FX spot) nel corso Opzioni+Futures: questo corso è ormai diventato uno dei corsi più seguiti nell'ambito del progetto QTLab, ha un servizio Segnali Operativi abbinato che nell'ultimo anno ha prodotto risultati davvero importanti (+80% sul capitale suggerito per poter seguire questa operatività), e si tratta di una operatività meccanica dove si entra in posizione e si impostano manualmente gli ordini sulla piattaforma il venerdì sera e non sono richiesti interventi nel corso della settimana (se non un monitoraggio finalizzato a capire se gli ordini scattano correttamente o se la piattaforma del broker si blocca). E' una delle operatività più interessanti che abbiamo codificato, e a conti fatti, almeno sull'ultimo anno, anche una delle più redditizie se si pensa all'impegno richiesto (che è davvero limitato a poche ore a settimana).


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