La Vigilanza Prudenziale Delle Banche: da Basilea2 a Basilea3

Ologramma Comunicazione e Formazione
A Via Ugo Tarchetti, 2

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  • Corso
  • Per professionisti
  • Via ugo tarchetti, 2
  • 15 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Introdurre gli elementi chiave che costituiscono la cosiddetta Basilea3, con particolare riferimento alle indicazioni in materia di capitale di vigilanza, rischio complessivo, leverage ratio, buffer anticiclici, standard di liquidità - Illustrare la direttive europee sulla CRD (II e III) ed i loro impatti sul patrimonio di vigilanza, sui processi di cartolarizzazione e sulla concentrazione dei rischi - Prendere in esame il patrimonio di vigilanza e le metodologie di determinazione dei requisiti patrimoniali - Richiamare l'analisi delle circolari Banca d'Italia 263/2006 e 155/1991.
Rivolto a: Responsabili e Addetti Area: Contabilità, Bilancio e Segnalazioni - Risk Management - Auditing Interno - Pianificazione e Controllo di Gestione - Organizzazione e Sistemi Informativi.

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Via Ugo Tarchetti, 2, Milano, Italia
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Professori

Claudio D'Auria
Claudio D'Auria
Studio Legale Associato

Allen & Overy

Francesco Vaccaro
Francesco Vaccaro
Responsabile Segnalazioni Prudenziali - Basilea 2

Gruppo Engineering

Programma

LA NORMATIVA PRUDENZIALE DI BASILEA2

  • Impianto complessivo regolamentare
  • Elementi innovativi di Basilea2

IL RISCHIO DI CREDITO: METODOLOGIE DI CALCOLO E TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

  • Metodo standard

- classificazione in portafogli prudenziali
- particolarità delle specifiche ponderazioni
- rating esterni
- requisiti generali e le caratteristiche delle garanzie
- tipologie di garanzie riconosciute

  • Metodo dei rating interni IRB

- PD, LGD, EAD, M
- differenze tra metodo dei rating interni di base e avanzato
- specialized lending

  • Tecniche di mitigazione del rischio di credito

- garanzie reali, personali, derivati di credito, netting: metodi di calcolo, ponderazioni

DA BASILEA2 A BASILEA3

Confronto tra Basilea3 e le direttive europee CRD II, CRD III
Gli elementi chiave di Basilea3
- qualità, consistenza e trasparenza del capitale
- copertura dei rischi complessivi
- “leverage ratio” e buffer anticiclici
- standard di liquidità globale

PATRIMONIO DI VIGILANZA: APPROFONDIMENTI

  • Il patrimonio di vigilanza: CRD II e aggiornamenti 263
  • Caratteristiche e computabilità degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale
  • Qualità, consistenza e trasparenza del capitale
  • Core tier 1, altro tier 1, tier 2

NORMATIVA BANCA D’ITALIA: IMPIANTO COMPLESSIVO E ULTIMI AGGIORNAMENTI BASILEA 1, BASILEA 2, BASILEA 3: GLI ELEMENTI CHIAVE

  • Cenni al Qis 2010 (Quantitave Impact Study) – Comitato di Basilea
  • Cenni al Qis 2010 (Quantitave Impact Study) – Cebs

LA MAPPA DEI RISCHI

  • Rischio di credito e di controparte
  • Rischi di mercato
  • Rischio operativo
  • Grandi Rischi

RISCHIO DI CREDITO: APPROFONDIMENTI

  • Metodo standard e metodo irb (base e avanzato)
  • classificazione in portafogli prudenziali
  • particolarità delle specifiche ponderazioni
  • i rating esterni
  • cartolarizzazioni
  • informazioni anagrafiche di controparte e di rapporto

RISCHIO DI CREDITO – CREDIT RISK MITIGATION (CRM): APPROFONDIMENTI

  • I requisiti generali e le caratteristiche delle garanzie
  • Le tipologie di garanzie riconosciute
  • La particolarità dei crediti ipotecari
  • Gli impatti sui processi organizzativi e sulla gestione delle garanzie
  • informazioni sulle garanzie

GRANDI RISCHI: APPROFONDIMENTI

  • Metodo standard e metodo irb (base e avanzato)
  • classificazione in portafogli prudenziali
  • particolarità delle specifiche ponderazioni
  • i rating esterni
  • informazioni anagrafiche di controparte e di rapporto

RISCHI DI MERCATO: CENNI

  • Il rischio di posizione sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza
  • Il rischio di regolamento, di concentrazione, di cambio

RISCHIO OPERATIVO: APPROFONDIMENTI

  • I metodi base e standardizzato
  • I metodi avanzati (AMA): requisiti organizzativi e quantitativi

LE SEGNALAZIONI A BANCA D’ITALIA DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO: RISCHIO DI CREDITO, CRM, POSIZIONE PATRIMONIALE, GRANDI RISCHI, RISCHIO DI MERCATO, RISCHIO OPERATIVO

  • Schema di segnalazione
  • Composizione e termini di invio
  • Controlli formali
  • Casi pratici