La Vigilanza Prudenziale Delle Banche: da Basilea2 a Basilea3
Corso
A Via Ugo Tarchetti, 2
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Diretto a
Per professionisti
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Luogo
Via ugo tarchetti, 2
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Ore di lezione
15h
Obiettivo del corso: Introdurre gli elementi chiave che costituiscono la cosiddetta Basilea3, con particolare riferimento alle indicazioni in materia di capitale di vigilanza, rischio complessivo, leverage ratio, buffer anticiclici, standard di liquidità - Illustrare la direttive europee sulla CRD (II e III) ed i loro impatti sul patrimonio di vigilanza, sui processi di cartolarizzazione e sulla concentrazione dei rischi - Prendere in esame il patrimonio di vigilanza e le metodologie di determinazione dei requisiti patrimoniali - Richiamare l'analisi delle circolari Banca d'Italia 263/2006 e 155/1991. Rivolto a: Responsabili e Addetti Area: Contabilità, Bilancio e Segnalazioni - Risk Management - Auditing Interno - Pianificazione e Controllo di Gestione - Organizzazione e Sistemi Informativi.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Professori
Claudio D'Auria
Studio Legale Associato
Allen & Overy
Francesco Vaccaro
Responsabile Segnalazioni Prudenziali - Basilea 2
Gruppo Engineering
Programma
LA NORMATIVA PRUDENZIALE DI BASILEA2
- Impianto complessivo regolamentare
- Elementi innovativi di Basilea2
IL RISCHIO DI CREDITO: METODOLOGIE DI CALCOLO E TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
- Metodo standard
- classificazione in portafogli prudenziali
- particolarità delle specifiche ponderazioni
- rating esterni
- requisiti generali e le caratteristiche delle garanzie
- tipologie di garanzie riconosciute
- Metodo dei rating interni IRB
- PD, LGD, EAD, M
- differenze tra metodo dei rating interni di base e avanzato
- specialized lending
- Tecniche di mitigazione del rischio di credito
- garanzie reali, personali, derivati di credito, netting: metodi di calcolo, ponderazioni
DA BASILEA2 A BASILEA3
Confronto tra Basilea3 e le direttive europee CRD II, CRD III
Gli elementi chiave di Basilea3
- qualità, consistenza e trasparenza del capitale
- copertura dei rischi complessivi
- “leverage ratio” e buffer anticiclici
- standard di liquidità globale
PATRIMONIO DI VIGILANZA: APPROFONDIMENTI
- Il patrimonio di vigilanza: CRD II e aggiornamenti 263
- Caratteristiche e computabilità degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale
- Qualità, consistenza e trasparenza del capitale
- Core tier 1, altro tier 1, tier 2
NORMATIVA BANCA D’ITALIA: IMPIANTO COMPLESSIVO E ULTIMI AGGIORNAMENTI BASILEA 1, BASILEA 2, BASILEA 3: GLI ELEMENTI CHIAVE
- Cenni al Qis 2010 (Quantitave Impact Study) – Comitato di Basilea
- Cenni al Qis 2010 (Quantitave Impact Study) – Cebs
LA MAPPA DEI RISCHI
- Rischio di credito e di controparte
- Rischi di mercato
- Rischio operativo
- Grandi Rischi
RISCHIO DI CREDITO: APPROFONDIMENTI
- Metodo standard e metodo irb (base e avanzato)
- classificazione in portafogli prudenziali
- particolarità delle specifiche ponderazioni
- i rating esterni
- cartolarizzazioni
- informazioni anagrafiche di controparte e di rapporto
RISCHIO DI CREDITO – CREDIT RISK MITIGATION (CRM): APPROFONDIMENTI
- I requisiti generali e le caratteristiche delle garanzie
- Le tipologie di garanzie riconosciute
- La particolarità dei crediti ipotecari
- Gli impatti sui processi organizzativi e sulla gestione delle garanzie
- informazioni sulle garanzie
GRANDI RISCHI: APPROFONDIMENTI
- Metodo standard e metodo irb (base e avanzato)
- classificazione in portafogli prudenziali
- particolarità delle specifiche ponderazioni
- i rating esterni
- informazioni anagrafiche di controparte e di rapporto
RISCHI DI MERCATO: CENNI
- Il rischio di posizione sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza
- Il rischio di regolamento, di concentrazione, di cambio
RISCHIO OPERATIVO: APPROFONDIMENTI
- I metodi base e standardizzato
- I metodi avanzati (AMA): requisiti organizzativi e quantitativi
LE SEGNALAZIONI A BANCA D’ITALIA DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO: RISCHIO DI CREDITO, CRM, POSIZIONE PATRIMONIALE, GRANDI RISCHI, RISCHIO DI MERCATO, RISCHIO OPERATIVO
- Schema di segnalazione
- Composizione e termini di invio
- Controlli formali
- Casi pratici
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La Vigilanza Prudenziale Delle Banche: da Basilea2 a Basilea3