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Metodi quantitativi per la finanza
Corso
A Mendrisio ()
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Descrizione
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Tipologia
Corso
Descrizione ll corso comporta lo sviluppo e l’implementazione di modelli finanziari per l’asset allocation, il calcolo del rischio ed il pricing delle opzioni. Il corso si propone di illustrare con dati reali alcune semplici applicazioni degli strumenti matematici alla base di questi modelli.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
8 anni del centro in Emagister.
Programma
ll corso comporta lo sviluppo e l’implementazione di modelli finanziari per l’asset allocation, il calcolo del rischio ed il pricing delle opzioni. Il corso si propone di illustrare con dati reali alcune semplici applicazioni degli strumenti matematici alla base di questi modelli.
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Fonti e raccolta di dati finanziari
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Analisi e proprietà dei rendimenti percentuali e logaritmici
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Calcolo della matrice delle varianze e covarianze con applicazione al
Single-Index Model
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Frontiera efficiente e CAPM
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Distribuzione lognormale dei rendimenti e geometric random walk
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Valore a Rischio (VaR)
Testi di riferimento
Benninga, Simon, Financial Modeling, MIT Press, 2008 (BUL A 658.150285 BEN FIN)
P. Jorion, Financial risk manager handbook, Wiley, Hoboken (N.J.), 2005.
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