Rischio di Liquidità nelle Banche e Gestione della Tesoreria

Ologramma Comunicazione e Formazione
A Roma

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  • Corso
  • Roma
  • 15 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Identificare le caratteristiche fondamentali del rischio di liquidità nelle sue componenti di Market e Funding Liquidity Risk - Esaminare gli aspetti regolamentari, organizzativi e gestionali del rischio di liquidità - Presentare le criticità più rilevanti connesse alla gestione della tesoreria a breve ed illustrare i processi organizzativi della banca posti a presidio del rischio - Analizzare le tecniche di misurazione e gli strumenti di controllo del funding liquidity risk.
Rivolto a: Risk Management - Tesoreria e Finanza - Internal Auditing - Pianificazione e Controllo di Gestione.

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Roma
Viale Marconi, 905, Roma, Italia
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Professori

Antonio D'Alessandro
Antonio D'Alessandro
Capo Servizi Mercati Monetari

Iccrea Banca

Corrado Meglio
Corrado Meglio
Responsabile Risk Management

Banca di Credito Popolare

Floriana Filippini
Floriana Filippini
Risk Manager

Dexia Crediop

Luigi De Luca
Luigi De Luca
Risk Manager

Banca Popolare di Fondi

Programma

IL QUADRO REGOLAMENTARE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

  • Gli orientamenti dei vari organismi internazionali
  • La politica della liquidità
  • Le Autorità di Vigilanza: ruoli e strumenti di controllo
  • Il Secondo Pilastro e la vigilanza del Liquidity Risk


IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ: ASPETTI GESTIONALI E DI MISURAZIONE

  • Il Market Liquidity Risk e il Funding Liquidity Risk
  • Funding Liquidity Risk: cause sistemiche e cause specifiche
  • Criteri di misurazione del rischio di liquidità
  • Il reporting settimanale per la Banca d’Italia
  • Misure tradizionali e innovative del rischio di liquidità
  • Analisi di scenario e stress testing


I PRESIDI ORGANIZZATIVI DELLA LIQUIDITÀ BANCARIA

  • Policies di gestione del rischio di liquidità
  • La gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari


RISCHIO DI LIQUIDITÀ E MERCATI INTERBANCARI: FUNZIONAMENTO E CRITICITÀ

  • Monitoraggio dei mercati interbancari: indicatori sistemici di liquidità
  • Operatività delle Banche Centrali: modalità di rifinanziamento, attività stanziabili, interventi di emergenza


LA MISURAZIONE DEL FUNDING LIQUIDITY RISK

  • Le tecniche di misurazione del Funding Liquidity Risk: Liquidity Gap
  • Obiettivi e funzioni gestionali della Maturity Ladder
  • Elaborazione della Maturity Ladder
  • Allocazione dei flussi di cassa prospettici e velocità di attivazione delle riserve di liquidità
  • Definizione degli haircut


IL CONTROLLO DEL FUNDING LIQUIDITY RISK: MISURE TRADIZIONALI E MISURE INNOVATIVE

  • I sistemi di early warning
  • I limiti operativi
  • Analisi di scenario e stress test
  • Contingency Funding Plan: piani emergenza e gestione della crisi
  • La setsura del CFP: soggetti preposti e funzioni coinvolte


LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ STRUTTURALE

  • Gli obiettivi e le funzioni della policy di liquidità strutturale
  • La pianificazione della liquidità a medio-lungo termine
  • L’integrazione con la liquidità a breve termine
  • Le funzioni coinvolte e la gestione organizzativa


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