Enterprise risk management

Natura e fonti del rischio

• Categorie di rischio e strategie (legale, compliance, ambiente, mercato, supply chain, country, credito, commodities).
• Identificazione delle fonti di rischio.
• Loss data collection e modelli di analisi.

Misurazione e impatto sulle performances

• Risk appetite, risk tolerance e risk limits;Le misure di perdita (VAR, expected shortfall) e gli indicatori di performance “risk adjusted” (Raroc, Rarorac).
• Rischio e capitale Economico.
• Agenzie di rating e gestione del rischio.

Integrazione del rischio nel processo decisionale

• Business Modeling e Risk Assessment.
• Risk adjusted decision making (inserimento del Risk Management nel Planning).
• Risk Reporting per il Board e i Comitati di rischio.
• KPI’s e KRI’s.
• Risk disclosure (GAAP, FAS, IAS).
• Casi aziendali a confronto.

Modelli di governance di ERM

• Modelli organizzativi e attori coinvolti.
• Il Ruolo del Board e dei Comitati di Rischio.
• Meccanismi di coordinamento. Ruoli e responsabilità di Audit e Risk Management.
• Come costruire una cultura di risk management in impresa
• L’integrazione dei sistemi funzionali di Risk Management.
• Casi aziendali a confronto.