La misurazione e la gestione del rischio di interesse
Corso
A Distanza
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Livello
Livello base
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Metodologia
A distanza
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Ore di lezione
8h
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Durata
1 Giorno
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Invio di materiale didattico
Sì
L’aumento dei tassi di interesse, insieme alle proposte delle banche di stipulare contratti derivati insieme ai finanziamenti, richiedono di approfondire la questione del rischio di interesse e delle possibili coperture.
Profilo del corso
I contenuti del corso riguardano l’origine e la misurazione dell’esposizione al rischio di interesse, la descrizione dei tassi di interesse a pronti e a termine, la comprensione dei principali strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio, l’impostazione di alcune politiche di copertura.
Opinioni
Materie
- Rischi di interesse
- Tassi di interesse
- Contratti derivati
- A pronti e a termine
- Strumenti finanziari
- Strumenti finanziari derivati
- Copertura del rischio
- Euribor
- Ester
- Forward rate agreement
- Interest rate swap
- Cap
- Floor
- Collar
- Copertura dell'esposizione
Professori
Docenti esperti
Professionisti in ambito della sicurezza
Programma
I tassi di interesse di riferimento sull’Euro (Euribor, Ester) e su altre valute
I tassi del mercato finanziario: i tassi a pronti e i tassi a termine
L’analisi e la misurazione dell’esposizione al rischio
Gli strumenti finanziari derivati come strumenti di copertura del rischio
La copertura del rischio con contratti a termine: Forward rate agreement, Interest Rate Swap
La copertura con opzioni: Cap, Floor, Collar
Esempi di politiche diverse di copertura dell’esposizione
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La misurazione e la gestione del rischio di interesse