STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, WITH NUMERICS

Università degli Studi di Padova.

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    Padova

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Programma

1. Introduction to martingales.
2. Brownian motion.
3. Ito's stochastic integral.
4. Ito's formula and Girsanov theorem.
5. Stochastic differential equations (Geometric Brownian motion, Ornstein-Uhlenbeck process, other).
6. Feynman-Kac's formula.
7. Monte Carlo simulation of SDEs.

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