Trading Edge 1

Presentazione
La novità del 2009 che nasce dall’esperienza maturata nella gestione dei Trading Group, e che ha portato a codificare una Metodologia molto precisa e dettagliata (tanto nei setup di ingresso che nella gestione della posizione) per operare con le principali strategie di Trading Non Direzionale:

1. Calendar Spread
2. Iron Condor
3. Diagonal Spread

Gli Americani parlano di “EDGE” per indicare un vantaggio oggettivo, qualcosa che se portato dalla tua parte fa girare subito le probabilità di successo a tuo favore. Il nostro modo di operare da sempre ha alla base la ricerca di un EDGE: per i Calendar Spread costruiti secondo i nostri setup, ad esempio, gli EDGE sono rappresentati dalla Theta positività della posizione (guadagni al passaggio del tempo) e dallo Skew di Volatilità a nostro favore che sarà riassorbito prima della scadenza (il differenziale di Volatilità Implicita fra ciò che compriamo e ciò che vendiamo, e che ci porta a comprare qualcosa di sottoprezzato e vendere qualcosa di sovraprezzato).

Conoscere come si costruisce un Calendar Spread o da quail contratti è composto un Iron Condor non è di grande utilità… qualsiasi libro può spiegarvelo. Ciò che fa la differenza è avere qualcuno che possa guidarti ad aprire oppure no una posizione attraverso una serie di regole precise: un “setup” che permetta di ricercare una opportunità di trading che possieda TUTTE le caratteristiche codificate attraverso l’esperienza derivante da una operatività quotidiana maturata in diversi anni di Trading.
In questo corso NON imparerai SOLO cos’è un Calendar Spread, un Iron Condor, o un Diagonal Spread: in questo corso saprai tutto di queste strategie, dalla loro costruzione al loro utilizzo… imparerai, quindi, COME cercarle, COSA cercare, QUANDO utilizzarle, COME giudicarla per DECIDERE se metterla in macchina, e come GESTIRLE una volta che si è entrati in posizione, il tutto attraverso rigidi setup che ti guideranno nell’operatività quotidiana senza troppo spazio per il pressapochismo e la superficialità.

Programma

La Costruzione del Calendar Spread: 6 tipi di Calendar Spread

1 - Calendar Spread tradizionali,

2 - Calendar Spread B2B,

3 - Rolling Calendar Spread,

Earning Calendar Spread:

4 - SECS,

5 - SBECS,

6 - LECS

Prevedere la Implied Volatility: analisi dei Volatility Charts di Optionetics

La variante Double Calendar: scelta degli strike

Cosa cercare sul Grafico del sottostante

Analisi Dinamica del comportamento della posizione al variare della Implied Volatility, del Tempo, del prezzo del sottostante: il controllo del Vega e del Theta

L’Earning Calendar Spread:

* La costruzione: SBECS, SECS, LECS
* L’analisi del comportamento passato in occasione degli EPS con Optionslam
* Setup per l’ingresso in posizione
* La gestione della posizione

La Costruzione dell’Iron Condor

La scelta degli strike

La scelta del sottostante: i requisiti per Azioni, Indici, ETF

Un indicatore per l’Analisi comparata di Implied e Historical Volatility, per selezionare quei titoli su cui gli operatori tendono sistematicamente a sovrapprezzare le Opzioni

Cosa cercare sul Grafico del sottostante

Analisi Dinamica del comportamento della posizione al variare della Implied Volatility, del Tempo, del prezzo del sottostante: il controllo del Vega e del Theta

L’ingresso in posizione in Legging

La Costruzione del Diagonal Spread

Diagonal Debit e Diagonal Credit

“Diabol”: la variante Double Diagonal Spread

La costruzione di una posizione Delta e Vega Neutral

1. Iron Condor + Calendar Spread
2. Calendar Spread + Diagonal Spread
3. Diagonal Spread + Iron Condor

L’esposizione alla Implied Volatility al passare del tempo: la perdita della Vega Neutralità e il Vega Hedging

Analisi di fattibilità: bid-ask spread e liquidità

La gestione della posizione

* Individuazione di un Take Profit monetario e grafico
* Individuazione di uno Stop Loss grafico

La gestione di un Portafoglio di Strategie Non Direzionali

La scelta dei sottostanti in base alla Correlazione

La scelta delle strategie in base alle Greche di Portafoglio

La Ricerca di Operazioni finalizzate a Ribilanciare il Portafoglio