La gestione dei rischi di mercato

Fondazione Cuoa
A Altavilla Vicentina

750 
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Informazione importanti

  • Corso
  • Livello avanzato
  • Altavilla vicentina
  • 14 ore di lezione
  • Durata:
    2 Giorni
  • Quando:
    Da definire
Descrizione

Emagister presenta il corso in Gestione dei rischi di mercato, volto ad indagare e analizzare verticalmente il tema del rischio di mercato.

Informazione importanti
Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Da definire
Altavilla Vicentina
Via Marconi, 103, 36077, Vicenza, Italia
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Domande più frequenti

· A chi è diretto?

Risorse dell’area organizzazione, audit e controlli interni.

Opinioni

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Cosa impari in questo corso?

Piano budget
Ricerca qualitativa
Ricerca quantitativa
Segmentazione
Statistica
Statistica di mercato
Studi di mercato
Rischi di mercato
Studi economici
Analisi di mercato

Professori

Francesco Gatto
Francesco Gatto
Direttore Scientifico

Programma

Definire il rischio di mercato in banca
• Le tipologie di rischio di mercato e la relazione con i prodotti bancari
• Trading book vs banking book
• Le novità regolamentari connesse ai rischi di mercato
• Le problematiche connesse con i nuovi sviluppi di vigilanza regolamentare secondo Basilea 3
• Il raccordo ed il nuovo della funzione del financial risk manager con le altre funzioni in banca
• Il ruolo del risk management nel processo finanza

I modelli per i rischi di mercato
• La misurazione del rischio di mercato: l’approccio VaR;
• I requisiti qualitativi e quantitativi per la validazione dei modelli interni VaR;
• I modelli VaR:
• Ipotesi e modalità di calcolo della volatilità
• Il mapping delle posizioni
• Lo stress testing

I limiti dei modelli VaR e le simulazioni
• I modelli VaR: approccio Parametrico e di Simulazione.
• Vantaggi e svantaggi;
• I problemi e le soluzioni per la stima della volatilità
• Lo stress testing
• I modelli di simulazione:
• Le simulazioni storiche
• L’approccio ibrido
• Le simulazioni Montecarlo
• L’Expected Shortfall
• I prodotti finanziari derivati e la copertura statica

Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
• La misurazione delle performance corrette per il rischio per le attività dell’Area Finanza
• Il Financial Risk Management nell’ambito del value based approach in banca
• Gli impatti sull’assorbimento di capitale alla luce di Basilea 3.

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