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La gestione dei rischi di mercato
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I master offerti da CUOA ti mettono alla prova, ma ti permettono di imparare tantissimo e, quindi, anche di crescere come persona. Grazie di tutto!
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Corso
A Altavilla Vicentina ()
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Livello
Livello avanzato
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Ore di lezione
14h
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Durata
2 Giorni
Emagister presenta il corso in Gestione dei rischi di mercato, volto ad indagare e analizzare verticalmente il tema del rischio di mercato.
Profilo del corso
Risorse dell’area organizzazione, audit e controlli interni.
Opinioni
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Valutazione del corso
Lo consiglia
Valutazione del Centro
Paolo Muttoni
Materie
- Piano budget
- Ricerca qualitativa
- Ricerca quantitativa
- Segmentazione
- Statistica
- Statistica di mercato
- Studi di mercato
- Rischi di mercato
- Studi economici
- Analisi di mercato
Professori
Francesco Gatto
Direttore Scientifico
Programma
• Le tipologie di rischio di mercato e la relazione con i prodotti bancari
• Trading book vs banking book
• Le novità regolamentari connesse ai rischi di mercato
• Le problematiche connesse con i nuovi sviluppi di vigilanza regolamentare secondo Basilea 3
• Il raccordo ed il nuovo della funzione del financial risk manager con le altre funzioni in banca
• Il ruolo del risk management nel processo finanza
I modelli per i rischi di mercato
• La misurazione del rischio di mercato: l’approccio VaR;
• I requisiti qualitativi e quantitativi per la validazione dei modelli interni VaR;
• I modelli VaR:
• Ipotesi e modalità di calcolo della volatilità
• Il mapping delle posizioni
• Lo stress testing
I limiti dei modelli VaR e le simulazioni
• I modelli VaR: approccio Parametrico e di Simulazione.
• Vantaggi e svantaggi;
• I problemi e le soluzioni per la stima della volatilità
• Lo stress testing
• I modelli di simulazione:
• Le simulazioni storiche
• L’approccio ibrido
• Le simulazioni Montecarlo
• L’Expected Shortfall
• I prodotti finanziari derivati e la copertura statica
Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
• La misurazione delle performance corrette per il rischio per le attività dell’Area Finanza
• Il Financial Risk Management nell’ambito del value based approach in banca
• Gli impatti sull’assorbimento di capitale alla luce di Basilea 3.
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