Rischio di Liquidità nelle Banche e Gestione della Tesoreria

IL QUADRO REGOLAMENTARE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

• Gli orientamenti dei vari organismi internazionali
• La politica della liquidità
• Le Autorità di Vigilanza: ruoli e strumenti di controllo
• Il Secondo Pilastro e la vigilanza del Liquidity Risk

IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ: ASPETTI GESTIONALI E DI MISURAZIONE

• Il Market Liquidity Risk e il Funding Liquidity Risk
• Funding Liquidity Risk: cause sistemiche e cause specifiche
• Criteri di misurazione del rischio di liquidità
• Il reporting settimanale per la Banca d’Italia
• Misure tradizionali e innovative del rischio di liquidità
• Analisi di scenario e stress testing

I PRESIDI ORGANIZZATIVI DELLA LIQUIDITÀ BANCARIA

• Policies di gestione del rischio di liquidità
• La gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

RISCHIO DI LIQUIDITÀ E MERCATI INTERBANCARI: FUNZIONAMENTO E CRITICITÀ

• Monitoraggio dei mercati interbancari: indicatori sistemici di liquidità
• Operatività delle Banche Centrali: modalità di rifinanziamento, attività stanziabili, interventi di emergenza

LA MISURAZIONE DEL FUNDING LIQUIDITY RISK

• Le tecniche di misurazione del Funding Liquidity Risk: Liquidity Gap
• Obiettivi e funzioni gestionali della Maturity Ladder
• Elaborazione della Maturity Ladder
• Allocazione dei flussi di cassa prospettici e velocità di attivazione delle riserve di liquidità
• Definizione degli haircut

IL CONTROLLO DEL FUNDING LIQUIDITY RISK: MISURE TRADIZIONALI E MISURE INNOVATIVE

• I sistemi di early warning
• I limiti operativi
• Analisi di scenario e stress test
• Contingency Funding Plan: piani emergenza e gestione della crisi
• La setsura del CFP: soggetti preposti e funzioni coinvolte

LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ STRUTTURALE

• Gli obiettivi e le funzioni della policy di liquidità strutturale
• La pianificazione della liquidità a medio-lungo termine
• L’integrazione con la liquidità a breve termine
• Le funzioni coinvolte e la gestione organizzativa