Metodi quantitativi per la finanza

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
A Mendrisio (Svizzera)

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  • Corso
  • Mendrisio (Svizzera)
Descrizione

Descrizione ll corso comporta lo sviluppo e l’implementazione di modelli finanziari per l’asset allocation, il calcolo del rischio ed il pricing delle opzioni. Il corso si propone di illustrare con dati reali alcune semplici applicazioni degli strumenti matematici alla base di questi modelli.

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Mendrisio
Tessin, Svizzera
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Programma

Descrizione

ll corso comporta lo sviluppo e l’implementazione di modelli finanziari per l’asset allocation, il calcolo del rischio ed il pricing delle opzioni. Il corso si propone di illustrare con dati reali alcune semplici applicazioni degli strumenti matematici alla base di questi modelli.

  1. Fonti e raccolta di dati finanziari

  2. Analisi e proprietà dei rendimenti percentuali e logaritmici

  3. Calcolo della matrice delle varianze e covarianze con applicazione al

    Single-Index Model

  4. Frontiera efficiente e CAPM

  5. Distribuzione lognormale dei rendimenti e geometric random walk

  6. Valore a Rischio (VaR)

Testi di riferimento

Benninga, Simon, Financial Modeling, MIT Press, 2008 (BUL A 658.150285 BEN FIN)
P. Jorion, Financial risk manager handbook, Wiley, Hoboken (N.J.), 2005.


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