PERFORMANCE ATTRIBUTION E CONTROLLO DEL RISCHIO NELL'ASSET MANAGEMENT

Gestori di portafogli per conto terzi, responsabili finanza, responsabili servizio di consulenza avanzata e responsabili del controllo di gestione presso Sim, Sgr, banche, advisor finanziari, addetti finanza presso investitori istituzionali (fondi pensione, enti e casse previdenziali), associazioni rappresentative di investitori istituzionali.Misurare e valutare gli esiti delle decisioni, assunte o suggerite, è una esigenza fortemente avvertita nella gestione delle risorse finanziarie di terzi e nell’erogazione di un servizio di consulenza evoluta soprattutto a livello di investitori istituzionali, a cui risponde l’analisi di performance attribution. Indubbiamente, l’analisi ex-post non è la sola a ricoprire un ruolo importante nel processo di investimento.
L’attività di controllo del rischio (articolata negli step della misurazione, scomposizione e allocazione dei rischi) diviene sempre più irrinunciabile per effetto delle dinamiche caratterizzanti i mercati finanziari, delle iniziative normative e/o regolamentari assunte dalle autorità legislative e di vigilanza, dell’accresciuto e consapevole bisogno di processi disciplinati di monitoraggio dei portafogli, di un’esigenza di accertamento continuo dell’adeguatezza dei portafogli degli investitori.
Prendendo le mosse da questa consapevolezza, l’iniziativa di formazione intende affrontare l’analisi, in prima battuta sul piano logico e tecnico, e successivamente in termini applicativi, degli strumenti che possono costituire un valido supporto ai fini dell’attività di risk control nell’ambito dell’asset management (con enfasi sul rischio di mercato) e dell’attività di performance attribution.In particolare, il programma intende consentire ai partecipanti di: