EXECUTIVE MASTER RISK MANAGEMENT

Modulo I: Le basi del Risk Management
I LEZIONE
•Una overview delle differenti tipologie di rischio in banca
•L’accordo sul capitale del 1988: Basilea 1
•Da Basilea 1 a Basilea 2: il nuovo accordo sul capitale
•Dalla crisi dei mutui sub-prime alla quella del debito sovrano: le interazioni tra le varie tipologie di rischio
•Da Basilea 2 a Basilea 3: come cambia il quadro regolamentare di vigilanza prudenziale?

II LEZIONE
•Il sistema dei controlli interni: il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali di controllo
•Il Risk Appetite Framework (RAF)
•Le nuove regole per la gestione delle crisi bancarie: il recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche
•La costituzione del fondo Atlante Modulo II: Il rischio di credito

III LEZIONE
•Il calcolo del requisiti di capitale nel quadro normativo di vigilanza prudenziale: il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni
•Il trattamento delle garanzie ai fini del calcolo dei requisiti di capitale
•I calcolo del capitale interno sul rischio di concentrazione single-name e geosettoriale

IV LEZIONE
•Le differenti modalità di stima delle PD: il metodo attuariale, i modelli di scoring e l’approccio basato sugli spread dei corporate-bond
•La differenti modalità di stima della LGD: market LGD e workout LGD
•La stima delle variabili di rischio nell’ambito dell’IFRS9: quali differenze con la normativa di vigilanza prudenziale?

V LEZIONE
•La costruzione di un sistema di rating
•Le matrici di transizione
•La validazione di un sistema di rating: le curve ROC e CAP
•Il processo override
•Il pricing risk-adjusted.

ESERCITAZIONE SUL MODULO II REALIZZATE IN EXCEL

Modulo III: Rischio di mercato e di tasso diinteresse del portafoglio bancarioVI LEZIONE• Il quadro normativo di vigilanza prudenziale sui rischi dimercato• Il quadro normativo di vigilanza prudenziale sul rischio ditasso di interesse del portafoglio bancario• Il concetto di VaR (Value at Risk)• L’approccio parametrico per la stima del VaRVII LEZIONE• Gli approcci basati su tecniche di simulazione storica eMonte Carlo per la stima del VaR• Le differenti tecniche di stima della volatilità• Il back-testing dei modelli VaR• Una misura di rischio alternativa: l’expected shortfallVIII LEZIONE• Approfondimenti sul rischio di tasso di interesse delportafoglio bancario: la modellizzazione dei depositi avista e delle altre opzionalità implicite• Il sistema dei tassi interni di trasferimento• Il trattamento dei mutui con cap/floor• Il trattamento dei prepayment dei mutui a tasso fisso• L’impatto del depositi a vista sull’indicatore di rischioregolamentare• La modellizzazione dei depositi a vista mediante l’utilizzodi modelli comportamentali• Il sistema dei tassi interni di trasferimento
ESERCITAZIONI SUL MODULO III REALIZZATE IN EXCEL
Modulo IV: Il rischio di liquiditàIX LEZIONE• Il rischio di liquidità nell’ambito del quadro normativo divigilanza prudenziale• Le differenti tipologie di rischio di liquidità: marketliquidity risk vs funding liquidity risk• La costruzione di una maturity ladder• La definizione di scenari di stress• Il contingency funding plan• Le ulteriori metriche di controllo per la misurazione delrischio di liquiditàX LEZIONE• Il liquidity coverage Ratio (LCR)• Il Net Stable Funding Ratio (NSFR)• Gli impatti sul business bancario nei due nuovi indicatoridi liquidità
ESERCITAZIONI SUL MODULO IV REALIZZATE IN EXCEL

Modulo V: Rischio operativo, rischio informatico, rischio reputazionale,rischio legale, rischio regolamentareXI LEZIONE• Il quadro normativo di vigilanza prudenziale sul rischio operativo• Un approfondimento sugli eventi di perdita• La costruzione di un data-base delle perdite operative• La distribuzione delle perdite operative e la frequenza degli eventi di perdita• Il concetto di VaR nel rischio operativo• Il quadro normativo di vigilanza prudenziale sul rischio informatico• Le modalità di gestione e misurazione del rischio informatico• I rischi legali, regolamentari e reputazionali➢ I rischi legali e loro gestione➢ La corporate governante e la gestione del rischio reputazionale➢ Gli impatti dei cambiamenti regolamentari nelle bancheModulo VI Il processo di controllo prudenziale e l’informativa alpubblicoXII LEZIONE• Il secondo pilastro di Basilea: Il processo di controllo prudenziale• Il processo ICAAP• I rischi da sottoporre a valutazione nell’ICAAP: un quadro di sintesi• Lo SREP• Il terzo pilastro di Basilea: l’informativa al pubblico• Analisi di un documento di informativa al pubblico pillar 3 di una banca

Modulo VI Il processo di controllo prudenziale e l’informativa alpubblicoXII LEZIONE• Il secondo pilastro di Basilea: Il processo di controllo prudenziale• Il processo ICAAP• I rischi da sottoporre a valutazione nell’ICAAP: un quadro di sintesi• Lo SREP• Il terzo pilastro di Basilea: l’informativa al pubblico• Analisi di un documento di informativa al pubblico pillar 3 di una banca